Hétérogénéité : mesure du risque d'estimation dans le cas d'une modélisation intégrant des facteurs observables

Aymric Kamega (1) , Frédéric Planchet (1)

1 SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

Cette étude présente une mesure du risque d'estimation pour deux exemples de modèles intégrant l'hétérogénéité à partir de variables explicatives observables. En particulier, il s'agit ici de montrer que le choix de tels modèles pour prendre en compte l'hétérogénéité permet de limiter le niveau du risque d'estimation.

Domaines: Gestion des risques [q-fin.RM]

Aymric Kamega, Frédéric Planchet. Hétérogénéité : mesure du risque d'estimation dans le cas d'une modélisation intégrant des facteurs observables. Bulletin Français d'Actuariat, 2011, 11 (21), pp.99-129. ⟨hal-00593874⟩