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| HAL : hal-00564602, version 2 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Versions disponibles : | v1 (09-02-2011) | v2 (14-08-2012) |
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| A Stochastic Algorithm for Global Optimization with application to M-estimators computation |
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| Nabil Rachdi 1, 2Jean-Claude Fort 3 |
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| (07/02/2011) |
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| Most of statistical procedures consist on estimating parameters by minimizing (or maximizing) some criterion. A minimizing parameter is also called in the literature M-estimator, [2]. Depending on the statistical problem and the available information, the criterion may be more or less complicated: non convex, no gradient, non smooth etc... Thus, it can be difficult in practice to compute an M-estimator. We propose a new algorithm to compute the parameters, mixing stochastic algorithms and smoothness technics. We will call it S2Dyn for Stochastic & Smooth Dynamic algorithm. |
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| 1 : | Institut de Mathématiques de Toulouse (IMT) |
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Université Paul Sabatier [UPS] - Toulouse III – Université Toulouse le Mirail - Toulouse II – Université des Sciences Sociales - Toulouse I – Institut National des Sciences Appliquées (INSA) - Toulouse – CNRS : UMR5219 |
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| 2 : | EADS Innovation Works |
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EADS |
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| 3 : | Mathématiques appliquées Paris 5 (MAP5) |
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CNRS : UMR8145 – Université Paris V - Paris Descartes |
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| Domaine | : | Statistiques/Calcul Mathématiques/Optimisation et contrôle Mathématiques/Probabilités |
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| M-estimators – Stochastic algorithms – Optimization |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| hal-00564602, version 2 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00564602 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00564602 | |
| Contributeur : Nabil Rachdi | |
| Soumis le : Mardi 14 Août 2012, 15:05:00 | |
| Dernière modification le : Mardi 14 Août 2012, 15:40:45 | |
