Econometric estimation in long–range dependent volatility models: Theory and practice

Isabel Casas; Jiti Gao

doi:10.1016/j.jeconom.2008.09.035

Article Dans Une Revue Econometrics Année : 2008

Econometric estimation in long–range dependent volatility models: Theory and practice

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Isabel Casas

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Jiti Gao

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Social Sciences & Humanities

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Dates et versions

hal-00533605 , version 1 (08-11-2010)

Identifiants

HAL Id : hal-00533605 , version 1
DOI : 10.1016/j.jeconom.2008.09.035

Citer

Isabel Casas, Jiti Gao. Econometric estimation in long–range dependent volatility models: Theory and practice. Econometrics, 2008, 147 (1), pp.72. ⟨10.1016/j.jeconom.2008.09.035⟩. ⟨hal-00533605⟩

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