Indirect estimation of large conditionally heteroskedastic factor models, with an application to the Dow 30 stocks - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Econometrics Année : 2008

Indirect estimation of large conditionally heteroskedastic factor models, with an application to the Dow 30 stocks

Enrique Sentana
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Enrique Sentana, Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini. Indirect estimation of large conditionally heteroskedastic factor models, with an application to the Dow 30 stocks. Econometrics, 2008, 146 (1), pp.10. ⟨10.1016/j.jeconom.2008.06.001⟩. ⟨hal-00520646⟩

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