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| HAL : hal-00502273, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Forecasting volatility in the presence of Leverage Effect |
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| Rémi Rhodes 1Vincent Vargas 1 |
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| (13/07/2010) |
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| We define a simple and tractable method for adding the Leverage effect in general volatility predictions. As an application, we compare volatility predictions with and without Leverage on the SP500 Index during the period 2002-2010. |
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| 1 : | CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision (CEREMADE) |
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CNRS : UMR7534 – Université Paris IX - Paris Dauphine |
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| 2 : | Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée |
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Aucune |
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| Domaine | : | Économie et finance quantitative/Finance quantitative |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| hal-00502273, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00502273 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00502273 | |
| Contributeur : Vincent Vargas | |
| Soumis le : Mardi 13 Juillet 2010, 16:03:38 | |
| Dernière modification le : Mardi 13 Juillet 2010, 16:31:31 | |
