Testing for unit root processes in random coefficient autoregressive models

Walter Distaso

doi:10.1016/j.jeconom.2007.09.002

Article Dans Une Revue Econometrics Année : 2007

Testing for unit root processes in random coefficient autoregressive models

(1)

1

Walter Distaso

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PersonId : 873730

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Imperial College London

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Social Sciences & Humanities

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Soumis le : lundi 12 juillet 2010-16:09:10

Dernière modification le : mardi 18 janvier 2022-14:26:04

Archivage à long terme le : jeudi 1 décembre 2016-08:00:52

Dates et versions

hal-00501807 , version 1 (12-07-2010)

Identifiants

HAL Id : hal-00501807 , version 1
DOI : 10.1016/j.jeconom.2007.09.002

Citer

Walter Distaso. Testing for unit root processes in random coefficient autoregressive models. Econometrics, 2007, 142 (1), pp.581. ⟨10.1016/j.jeconom.2007.09.002⟩. ⟨hal-00501807⟩

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