The multi-state latent factor intensity model for credit rating transitions

Siem Jan Koopman; André Lucas; André Monteiro

doi:10.1016/j.jeconom.2007.07.001

Article Dans Une Revue Econometrics Année : 2007

The multi-state latent factor intensity model for credit rating transitions

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Siem Jan Koopman

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Social Sciences & Humanities

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HAL Id : hal-00501799 , version 1
DOI : 10.1016/j.jeconom.2007.07.001

Citer

Siem Jan Koopman, André Lucas, André Monteiro. The multi-state latent factor intensity model for credit rating transitions. Econometrics, 2007, 142 (1), pp.399. ⟨10.1016/j.jeconom.2007.07.001⟩. ⟨hal-00501799⟩

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