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| HAL : hal-00484233, version 2 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Versions disponibles : | v1 (24-05-2010) | v2 (05-12-2011) |
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| Some multivariate risk indicators : minimization by using a Kiefer-Wolfowitz approach to the mirror stochastic algorithm. |
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| Peggy Cenac 1Véronique Maume-Deschamps 2 |
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| (07/05/2010) |
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| We consider some risk indicators of vectorial risk processes. These indicators take into account the dependencies between business lines as well as some temporal dependencies. By using stochastic algorithms, we may estimate the minimum of these risk indicators, under a fixed total capital constraint. This minimization may apply to optimal reserve allocation. |
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| 1 : | Institut de Mathématiques de Bourgogne (IMB) |
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CNRS : UMR5584 – Université de Bourgogne |
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| 2 : | Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (SAF) |
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Université Claude Bernard - Lyon I : EA2429 |
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| 3 : | Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK) |
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CNRS : UMR5224 – Université Joseph Fourier - Grenoble I – Université Pierre Mendès-France - Grenoble II – Institut Polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology |
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| Domaine | : | Mathématiques/Statistiques Statistiques/Théorie |
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| Multivariate risk processes – Risk indicators – Stochastic algorithms – Optimal allocation |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| hal-00484233, version 2 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00484233 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00484233 | |
| Contributeur : Peggy Cenac | |
| Soumis le : Lundi 5 Décembre 2011, 11:52:34 | |
| Dernière modification le : Lundi 5 Décembre 2011, 13:08:56 | |
