 |
|
|
|
| HAL : hal-00455976, version 2 |
| arXiv : 1002.2341 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
|
|
| Versions disponibles : | v1 (11-02-2010) | v2 (08-05-2012) |
|
|
|
|
| Geometric ergodicity for families of homogeneous Markov chains |
|
|
| Leonid Galtchouk 1Serguei Pergamenchtchikov 2 |
|
|
| (10/02/2010) |
|
|
|
| In this paper we find nonasymptotic exponential upper bounds for the deviation in the ergodic theorem for families of homogeneous Markov processes. We find some sufficient conditions for geometric ergodicity uniformly over a parametric family. We apply this property to the nonasymptotic nonparametric estimation problem for ergodic diffusion processes. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 : | Institut de Recherche Mathématique Avancée (IRMA) |
|
|
|
CNRS : UMR7501 – Université de Strasbourg |
|
|
| 2 : | Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem (LMRS) |
|
|
|
CNRS : UMR6085 – Université de Rouen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domaine | : | Mathématiques/Statistiques Statistiques/Théorie |
|
|
| Homogeneous Markov chain – Geometric ergodicity – Coupling renewal processes – Lyapunov function – Renewal theory – Nonasymptotic exponential upper bound – Ergodic diffusion processes |
|
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | ||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
| hal-00455976, version 2 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00455976 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00455976 | |
| Contributeur : Serguei Pergamenchtchikov | |
| Soumis le : Mardi 8 Mai 2012, 10:16:04 | |
| Dernière modification le : Mardi 8 Mai 2012, 20:58:57 | |
