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| HAL : hal-00452108, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2004, Niederreiter, Harald and Talay, Denis (Ed.) (2006) 355-371 |
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| Concentration inequalities for Euler schemes |
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| Florent Malrieu 1Denis Talay 2 |
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| (2006) |
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| We establish a Poincare inequality for the law at time t of the explicit Euler scheme for a stochastic differential equation. When the diffusion coefficient is constant, we also establish a Logarithmic Sobolev inequality for both the explicit and implicit Euler scheme, with a constant related to the convexity of the drift coefficient. Then we provide exact confidence intervals for the convergence of Monte Carlo methods. |
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| 1 : | Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR) |
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CNRS : UMR6625 – Université de Rennes 1 – École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan – Institut National des Sciences Appliquées (INSA) : - RENNES – Université de Rennes II - Haute Bretagne |
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| 2 : | TOSCA (INRIA Sophia Antipolis / INRIA Lorraine / IECN) |
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INRIA – CNRS : UMR7502 – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II – Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
| hal-00452108, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00452108 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00452108 | |
| Contributeur : Maryse Collin | |
| Soumis le : Lundi 1 Février 2010, 15:30:50 | |
| Dernière modification le : Lundi 15 Février 2010, 10:55:07 | |
