HAL : hal-00447845, version 1

arXiv : 1001.3213

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Using Premia and Nsp for Constructing a Risk Management Benchmark for Testing Parallel Architecture

Jean-Philippe Chancelier 1, Jérôme Lelong 2, Bernard Lapeyre 3

Premia Collaboration(s)

(31/12/2009)

Financial institutions have massive computations to carry out overnight which are very demanding in terms of the consumed CPU. The challenge is to price many different products on a cluster-like architecture. We have used the Premia software to valuate the financial derivatives. In this work, we explain how Premia can be embedded into Nsp, a scientific software like Matlab, to provide a powerful tool to valuate a whole portfolio. Finally, we have integrated an MPI toolbox into Nsp to enable to use Premia to solve a bunch of pricing problems on a cluster. This unified framework can then be used to test different parallel architectures.

1 :	Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques, Informatique et Calcul Scientifique (CERMICS)
	INRIA – Ecole des Ponts ParisTech
2 :	Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK)
	CNRS : UMR5224 – Université Joseph Fourier - Grenoble I – Université Pierre Mendès-France - Grenoble II – Institut Polytechnique de Grenoble
3 :	Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique (CERMICS)
	Ecole des Ponts ParisTech

Équipe de recherche : Université Paris-Est, CERMICS;Laboratoire Jean Kuntzmann, Université de Grenoble et CNRS

Domaine

:

Informatique/Calcul parallèle, distribué et partagé Économie et finance quantitative/Pricing Informatique/Analyse numérique

Mots Clés : Premia – Mpi – Nsp

hal-00447845, version 1

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00447845

oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00447845

Contributeur : Jean-Philippe Chancelier <>

Soumis le : Samedi 16 Janvier 2010, 10:23:56

Dernière modification le : Mardi 19 Janvier 2010, 08:54:25