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| HAL : hal-00443030, version 1 |
| arXiv : 1001.1921 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Assurances et Gestion des Risques 75, 3 (2007) 1...10 |
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| Mesure de l'incertitude tendancielle sur la mortalité – application à un régime de rentes |
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| Frédéric Planchet 1Marc Juillard 1 |
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| (01/10/2007) |
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| The aim of this paper is to propose a realistic and operational model to quantify the systematic risk of mortality included in an engagement of retirement. The model presented is built on the basis of model of Lee-Carter. The stochastic prospective tables thus built make it possible to project the evolution of the random mortality rates in the future and to quantify the systematic risk of mortality. |
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| 1 : | Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (SAF) |
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Université Claude Bernard - Lyon I : EA2429 |
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| Domaine | : | Économie et finance quantitative/Gestion des risques |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| hal-00443030, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00443030 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00443030 | |
| Contributeur : Frédéric Planchet | |
| Soumis le : Samedi 26 Décembre 2009, 22:06:38 | |
| Dernière modification le : Mardi 12 Janvier 2010, 16:46:30 | |
