HAL : hal-00442047, version 2

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Insurance Mathematics and Economics 47 (2010) 64-75

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v2 (02-04-2010)

Stationary-excess operator and convex stochastic orders

Claude Lefèvre 1, Stéphane Loisel 2

(2010)

The present paper aims to point out how the stationary-excess operator and its iterates transform the s-convex stochastic orders and the associated moment spaces. This allows us to propose a new unified method on constructing s-convex extrema for distributions that are known to be t-monotone. Both discrete and continuous cases are investigated. Several extremal distributions under monotonicity conditions are derived. They are illustrated with some applications in insurance.

1 :	Département de Mathématique
	Université Libre de Bruxelles
2 :	Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (SAF)
	Université Claude Bernard - Lyon I : EA2429

Domaine

:

Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances Mathématiques/Probabilités

Mots Clés : Insurance risks – s-convex stochastic orders – Extremal distributions – t-monotone distributions – Stationary-excess operator – Discrete and continuous versions.

hal-00442047, version 2

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00442047

oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00442047

Contributeur : Stéphane Loisel <>

Soumis le : Jeudi 1 Avril 2010, 23:54:44

Dernière modification le : Jeudi 15 Juillet 2010, 23:28:08