HAL : hal-00391112, version 1

arXiv : 0906.0752

DOI : 10.1214/10-AIHP372

Fiche détaillée

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Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 47, 2 (2011) 559-574

On the uniqueness of solutions to quadratic BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions

Freddy Delbaen 1, Ying Hu 2, Adrien Richou 2

(2011)

In a previous work, P. Briand and Y. Hu proved the uniqueness among the solutions which admit every exponential moments. In this paper, we prove that uniqueness holds among solutions which admit some given exponential moments. These exponential moments are natural as they are given by the existence theorem. Thanks to this uniqueness result we can strengthen the nonlinear Feynman-Kac formula proved by P. Briand and Y. Hu.

1 :	Department of Mathematics (Department of Mathematics)
	Swiss Federal Institute of Technology Zurich
2 :	Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR)
	CNRS : UMR6625 – Université de Rennes 1 – École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan – INSA Rennes – Université Rennes II

Équipe de recherche : Processus stochastiques

Domaine

:

Mathématiques/Probabilités

Mots Clés : Backward stochastic differential equations – Generator of quadratic growth – Unbounded terminal condition – Uniqueness result – Nonlinear Feynman-Kac formula

hal-00391112, version 1

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00391112

oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00391112

Contributeur : Adrien Richou <>

Soumis le : Mercredi 3 Juin 2009, 14:55:06

Dernière modification le : Lundi 2 Mai 2011, 17:34:19