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| HAL : hal-00373350, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| SIAM Journal on Numerical Analysis 48, 1 (2010) 257-277 |
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| Solving BSDE with adaptive control variate |
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| Emmanuel Gobet 1Céline Labart 2 |
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| (2010) |
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| We present and analyze an algorithm to solve numerically BSDEs based on Picard's iterations and on a sequential control variate technique. Its convergence is geometric. Moreover, the solution provided by our algorithm is regular both w.r.t. time and space. |
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| 1 : | Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK) |
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CNRS : UMR5224 – Université Joseph Fourier - Grenoble I – Université Pierre Mendès-France - Grenoble II – Institut Polytechnique de Grenoble |
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| 2 : | Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA) |
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CNRS : UMR7599 – Université Paris VI - Pierre et Marie Curie – Université Paris VII - Paris Diderot |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités Mathématiques/Equations aux dérivées partielles Statistiques/Théorie |
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| Backward stochastic differential equations – adaptive control variate – semilinear parabolic PDE |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| hal-00373350, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00373350 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00373350 | |
| Contributeur : Emmanuel Gobet | |
| Soumis le : Samedi 4 Avril 2009, 09:13:42 | |
| Dernière modification le : Mardi 5 Octobre 2010, 09:55:50 | |
