HAL : hal-00367993, version 3

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v3 (18-09-2009)

Penalized nonparametric drift estimation in a continuous time one-dimensional diffusion process

Eva Loecherbach 1, Dasha Loukianova 1, Oleg Loukianov 1

(2009)

Let $X$ be a one dimensional positive recurrent diffusion observed in continuous time. Without assuming strict stationarity of the process, we propose a nonparametric estimator of the drift function obtained by penalization. Our estimators belong to a finite-dimensional function space whose dimension is chosen according to the data. Our risk-bounds for the estimator are non-asymptotic and hold in a non-stationary regime.

1 :	Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées (LAMA)
	Université Paris Est Marne-la-Vallée – Université Paris XII - Paris Est Créteil Val-de-Marne – CNRS : UMR8050 – Fédération de Recherche Bézout

Domaine

:

Mathématiques/Statistiques Statistiques/Théorie

Mots Clés : diffusion process – adaptive estimation – regeneration method – continuous time Markov processes – model selection – deviation inequalities

hal-00367993, version 3

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00367993

oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00367993

Contributeur : Eva Loecherbach <>

Soumis le : Vendredi 18 Septembre 2009, 10:57:00

Dernière modification le : Lundi 5 Octobre 2009, 11:59:24