Arrêt optimal pour les processus de Markov forts et les fonctions affines

Diana Dorobantu (1)

1 LSP - Laboratoire de Statistique et Probabilités

In this Note we study optimal stopping problems for strong Markov processes and affine functions. We give a justification of the Snell envelope form using standard results of optimal stopping. We also justify the convexity of the value function, and without a priori restriction to a particular class of stopping times, we deduce that the smallest optimal stopping time is necessarily a hitting time.

Mots clés: arrêt optimal; processus de Markov; enveloppe de Snell

Domaines: Probabilités [math.PR]

Diana Dorobantu. Arrêt optimal pour les processus de Markov forts et les fonctions affines. 2008. ⟨hal-00274914⟩