Estimation de Yule-Walker d'un CAR(p) observé à temps discret

Sandie Souchet (1, 2) , Xavier Guyon (1, 2)

1 SAMOS - Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique
2 MATISSE - UMR 8595 - Modélisation Appliquée, Trajectoires Institutionnelles et Stratégies Socio-Économiques

Soit {X(ld),l=0,n} une observation discrète au pas d>0 d'un modèle CAR(p) à temps continu. L'estimation de Yule-Walker est biaisée et doit être corrigée. L'estimateur déduit est convergent lorsque T=nd tend vers l'infini, asymptotiquement normal à la vitesse T**1/2 et asymptotiquement efficace.

Mots clés: Auto-Régression à temps continu (CAR); diffusion; observation discrète; équation de Yule Walker; propriétés asymptotiques

Domaines: Statistiques [math.ST]; Théorie [stat.TH]

Sandie Souchet, Xavier Guyon. Estimation de Yule-Walker d'un CAR(p) observé à temps discret. Annales de l'Institut Henri Poincaré, 2002, 38 (6), pp.1093-1100. ⟨10.1016/S0246-0203(02)01135-4⟩. ⟨hal-00271966⟩