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| HAL : hal-00233004, version 1 |
| arXiv : 0704.1223 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Electronic Journal of Probability 13, 54 (2008) 1529-1561 |
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| Quadratic BSDEs with random terminal time and elliptic PDEs in infinite dimension |
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| Philippe Briand 1, 2Fulvia Confortola 3 |
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| (2008) |
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| In this paper we study one dimensional backward stochastic differential equations (BSDEs) with random terminal time not necessarily bounded or finite when the generator F(t,Y,Z) has a quadratic growth in Z. We provide existence and uniqueness of a bounded solution of such BSDEs and, in the case of infinite horizon, regular dependence on parameters. The obtained results are then applied to prove existence and uniqueness of a mild solution to elliptic partial differential equations in Hilbert spaces. |
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| 1 : | Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR) |
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CNRS : UMR6625 – Université de Rennes 1 – École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan – Institut National des Sciences Appliquées (INSA) : - RENNES – Université de Rennes II - Haute Bretagne |
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| 2 : | Laboratoire de Mathématiques (LAMA) |
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CNRS : UMR5127 – Université de Savoie |
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| 3 : | Dipartimento di Matematica |
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Politecnico di Milano |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
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| Lien vers le texte intégral : |
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| http://fr.arXiv.org/abs/0704.1223 |
| hal-00233004, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00233004 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00233004 | |
| Contributeur : Philippe Briand | |
| Soumis le : Dimanche 3 Février 2008, 22:43:37 | |
| Dernière modification le : Jeudi 18 Mars 2010, 15:18:04 | |
