HAL : hal-00193955, version 1

arXiv : 0712.0679

DOI : 10.1214/08-AOS674

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The Annals of Statistics 37, 5B (2009) 2730-2759

Asymptotic normality of the Quasi Maximum Likelihood Estimator for multidimensional causal processes

Jean-Marc Bardet 1, 2, Olivier Wintenberger 1, 2

(10/2009)

Strong consistency and asymptotic normality of the Quasi-Maximum Likelihood Estimator (QMLE) are given for a general class of multidimensional causal processes. For particular cases already studied in the literature (for instance univariate or multivariate GARCH, ARCH, ARMA-GARCH processes) the assumptions required for establishing these results are often weaker than existing conditions. The QMLE asymptotic behavior is also given for numerous new examples of univariate or multivariate processes (for instance TARCH or NLARCH processes).

1 :	Centre d'économie de la Sorbonne (CES)
	CNRS : UMR8174 – Université Paris I - Panthéon-Sorbonne
2 :	Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique (SAMOS)
	Université Paris I - Panthéon-Sorbonne

Domaine

:

Mathématiques/Statistiques Statistiques/Théorie

Mots Clés : Quasi-Maximum Likelihood Estimator – Strong consistency – Asymptotic normality – Multidimensional causal processes – Multivariate ARMA-GARCH processes

hal-00193955, version 1

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00193955

oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00193955

Contributeur : Jean-Marc Bardet <>

Soumis le : Mercredi 5 Décembre 2007, 11:16:47

Dernière modification le : Mardi 17 Novembre 2009, 15:04:02