HAL : hal-00153372, version 2

arXiv : 0706.1404

DOI : 10.1007/s11118-008-9105-5

Fiche détaillée

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Potential Analysis 30, 1 (2009) 29-64

Versions disponibles :

v1 (11-06-2007)

v2 (30-09-2008)

Rate of Convergence of Space Time Approximations for stochastic evolution equations

Istvan Gyöngy 1, Annie Millet 2, 3, 4

(01/2009)

Stochastic evolution equations in Banach spaces with unbounded nonlinear drift and diffusion operators driven by a finite dimensional Brownian motion are considered. Under some regularity condition assumed for the solution, the rate of convergence of various numerical approximations are estimated under strong monotonicity and Lipschitz conditions. The abstract setting involves general consistency conditions and is then applied to a class of quasilinear stochastic PDEs of parabolic type.

1 :	School of Mathematics, University of Edimburgh
	University of Edinburgh
2 :	Centre d'économie de la Sorbonne (CES)
	CNRS : UMR8174 – Université Paris I - Panthéon Sorbonne
3 :	Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique (SAMOS)
	Université Paris I - Panthéon Sorbonne
4 :	Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA)
	CNRS : UMR7599 – Université Paris VI - Pierre et Marie Curie – Université Paris VII - Paris Diderot

Équipe de recherche : SAMOS-MATISSE http://samos.univ-paris1.fr

Domaine

:

Mathématiques/Probabilités

Mots Clés : Stochastic evolution equations – monotone operators – coercivity – space time approximations – Galerkin method – wavelets – finite elements

hal-00153372, version 2

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00153372

oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00153372

Contributeur : Annie Millet <>

Soumis le : Lundi 29 Septembre 2008, 21:44:11

Dernière modification le : Mardi 20 Janvier 2009, 18:11:47