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| HAL : hal-00136421, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Pénalisation de la marche aléatoire standard par une fonction du maximum unilatère, du temps local en zéro et de la longueur des excursions. |
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| Pierre Debs 1 |
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| (13/03/2007) |
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| This article is the discrete conterpart of certain results obtained by Roynette-Vallois-Yor for the Brownian motion. Let us consider a probability measure P under which the chain (Xn,n>=0) is the symmetric random walk. We penalize this random walk by a function of its maximum (resp. its local time, length of its excursions). We obtain a new probability measure Q and we study the law of (Xn,n>=0) under this new probability. |
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| 1 : | Institut Elie Cartan Nancy (IECN) |
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CNRS : UMR7502 – INRIA – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II – Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
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| random walk – penalization – local time – legth of excursions |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| hal-00136421, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00136421 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00136421 | |
| Contributeur : Pierre Debs | |
| Soumis le : Mardi 13 Mars 2007, 19:51:50 | |
| Dernière modification le : Mercredi 14 Mars 2007, 06:55:33 | |
