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| HAL : hal-00130682, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana 13, 1 (2007) XX |
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| The law of a stochastic integral with two independent fractional Brownian motions |
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| Xavier Bardina 1Ciprian A. Tudor 2, 3 |
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| (2007) |
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| Using the tools of the stochastic integration with respect to the fractional Brownian motion, we obtain the expression of the characteristic function of the random variable $\int_{0}^{1}B^{\alpha }_{s}dB^{H}_{s}$ where $B^{\alpha }$ and $B^{H}$ are two independent fractional Brownian motions with Hurst parameters $\alpha\in(0,1) $ and $H>\frac12$ respectively. The two-parameter case is also considered. |
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| 1 : | Departament de Matemàtiques [Barcelona] |
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Universitat Autónoma Barcelona |
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| 2 : | Centre d'économie de la Sorbonne (CES) |
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CNRS : UMR8174 – Université Paris I - Panthéon-Sorbonne |
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| 3 : | Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique (SAMOS) |
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Université Paris I - Panthéon-Sorbonne |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| hal-00130682, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00130682 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00130682 | |
| Contributeur : Ciprian Tudor | |
| Soumis le : Mardi 13 Février 2007, 12:03:43 | |
| Dernière modification le : Mardi 4 Mars 2008, 10:57:09 | |
