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| HAL : hal-00111094, version 1 |
| arXiv : math.PR/0611073 |
| DOI : 10.1016/j.spa.2005.02.004 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Stochastic Processes and their Applications 115 (2005) 1073-1106 |
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| On implicit and explicit discretization schemes for parabolic SPDEs in any dimension |
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| Annie Millet 1, 2, 3Pierre-Luc Morien 4 |
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| (07/2005) |
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| We study the speed of convergence of the explicit and implicit space-time discretization schemes of the solution $u(t,x)$ to a parabolic partial differential equation in any dimension perturbed by a space-correlated Gaussian noise. The coefficients only depend on $u(t,x)$ and the influence of the correlation on the speed is observed. |
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| 1 : | Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique (SAMOS) |
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Université Paris I - Panthéon Sorbonne |
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| 2 : | Modélisation Appliquée, Trajectoires Institutionnelles et Stratégies Socio-Économiques (MATISSE) |
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CNRS : UMR8595 – Université Paris I - Panthéon Sorbonne |
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| 3 : | Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA) |
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CNRS : UMR7599 – Université Paris VI - Pierre et Marie Curie – Université Paris VII - Paris Diderot |
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| 4 : | Modélisation aléatoire de Paris X (MODAL'X) |
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Université Paris X - Paris Ouest Nanterre La Défense |
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| SAMOS-MATISSE http://samos.univ-paris1.fr |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
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| Parabolic SPDE – Implicit and explicit space-time discretization schemes – Green function – Gaussian noise – Space correlation – Speed of convergence – Numerical simulations |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | ||||||||||
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| hal-00111094, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00111094 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00111094 | |
| Contributeur : Annie Millet | |
| Soumis le : Vendredi 3 Novembre 2006, 12:09:10 | |
| Dernière modification le : Mercredi 7 Février 2007, 17:40:33 | |
