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| HAL : hal-00021135, version 1 |
| arXiv : math.PR/0603428 |
| DOI : 10.1007/s00245-007-9014-9 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Applied Mathematics and Optimization 57, 2 (2008) 149-176 |
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| Differentiability of backward stochastic differential equations in Hilbert spaces with monotone generators |
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| Philippe Briand 1, 2Fulvia Confortola 3 |
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| (2008) |
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| The aim of the present paper is to study the regularity properties of the solution of a backward stochastic differential equation with a monotone generator in infinite dimension. We show some applications to the nonlinear Kolmogorov equation and to stochastic optimal control. |
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| 1 : | Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR) |
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CNRS : UMR6625 – Université de Rennes 1 – École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan – INSA Rennes – Université Rennes II |
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| 2 : | Laboratoire de Mathématiques (LAMA) |
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CNRS : UMR5127 – Université de Savoie |
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| 3 : | Dipartimento di Matematica |
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Politecnico di Milano |
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| Processus stochastiques |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
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| backward stochastic differential equation – stochastic control – nonlinear Kolmogorov equation |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | ||||||||||
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| hal-00021135, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00021135 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00021135 | |
| Contributeur : Philippe Briand | |
| Soumis le : Vendredi 17 Mars 2006, 14:49:44 | |
| Dernière modification le : Mardi 9 Mars 2010, 17:14:27 | |
