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| HAL : hal-00003655, version 1 |
| arXiv : math.PR/0412200 |
| DOI : 10.1016/j.anihpb.2005.04.003 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 42 (2006) 245-271 |
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| Large deviations for rough paths of the fractional Brownian motion |
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| Annie Millet 1, 2, 3Marta Sanz-Solé 4 |
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| (03/2006) |
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| Starting from the construction of a geometric rough path associated with a fractional Brownian motion with Hurst parameter $H\in]{1/4}, {1/2}[$ given by Coutin and Qian (2002), we prove a large deviation principle in the space of geometric rough paths, extending classical results on Gaussian processes. As a by-product, geometric rough paths associated to elements of the reproducing kernel Hilbert space of the fractional Brownian motion are obtained and an explicit integral representation is given. |
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| 1 : | Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA) |
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CNRS : UMR7599 – Université Paris VI - Pierre et Marie Curie – Université Paris VII - Paris Diderot |
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| 2 : | Centre d'économie de la Sorbonne (CES) |
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CNRS : UMR8174 – Université Paris I - Panthéon Sorbonne |
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| 3 : | Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique (SAMOS) |
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Université Paris I - Panthéon Sorbonne |
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| 4 : | Facultat de Matematiques |
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Universitat de Barcelona |
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| SAMOS-MATISSE http://samos.univ-paris1.fr |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
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| Rough paths – Large deviation principle – Fractional Brownian motion |
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| Lien vers le texte intégral : |
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| http://fr.arXiv.org/abs/math.PR/0412200 |
| hal-00003655, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00003655 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00003655 | |
| Contributeur : Annie Millet | |
| Soumis le : Mardi 21 Décembre 2004, 17:34:49 | |
| Dernière modification le : Jeudi 3 Décembre 2009, 14:57:35 | |
