2023
Article dans une revue
- titre
- Entropic Optimal Planning for Path-Dependent Mean Field Games
- auteur
- Zhenjie Ren, Xiaolu Tan, Nizar Touzi, Junjian Yang
- article
- SIAM Journal on Control and Optimization, 2023, 61 (3), pp.1415-1437. ⟨10.1137/22M1484444⟩
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-
- titre
- Mean field games with branching
- auteur
- Julien Claisse, Zhenjie Ren, Xiaolu Tan
- article
- The Annals of Applied Probability, 2023, 33 (2), ⟨10.1214/22-AAP1835⟩
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-
Pré-publication, Document de travail
- titre
- On the regularity of solutions of some linear parabolic path-dependent PDEs
- auteur
- Bruno Bouchard, Xiaolu Tan
- article
- 2023
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-
2022
Article dans une revue
- titre
- A C^{0,1}-functional Itô's formula and its applications in mathematical finance
- auteur
- Bruno Bouchard, Grégoire Loeper, Xiaolu Tan
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2022, 148, pp.299-323. ⟨10.1016/j.spa.2022.02.010⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Understanding the dual formulation for the hedging of path-dependent options with price impact
- auteur
- Bruno Bouchard, Xiaolu Tan
- article
- The Annals of Applied Probability, 2022, 32 (3), pp.1705-1733. ⟨10.1214/21-AAP1719⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Entropic optimal planning for path-dependent mean field games
- auteur
- Zhenjie Ren, Xiaolu Tan, Nizar Touzi, Junjian Yang
- article
- 2022
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2021
Article dans une revue
- titre
- A quasi-sure optional decomposition and super-hedging result on the Skorokhod space
- auteur
- Bruno Bouchard, Xiaolu Tan
- article
- Finance and Stochastics, 2021, 25, pp.505-528. ⟨10.1007/s00780-021-00458-3⟩
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-
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Approximate viscosity solutions of path-dependent PDEs and Dupire's vertical differentiability
- auteur
- Bruno Bouchard, Grégoire Loeper, Xiaolu Tan
- article
- 2021
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2020
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Ergodicity of the underdamped mean-field Langevin dynamics
- auteur
- Anna Kazeykina, Zhenjie Ren, Xiaolu Tan, Junjian Yang
- article
- 2020
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2019
Article dans une revue
- titre
- Numerical approximation of general Lipschitz BSDEs with branching processes
- auteur
- Bruno Bouchard, Xiaolu Tan, Xavier Warin
- article
- ESAIM: Proceedings and Surveys, 2019, 65, pp.309-329
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Super-replication with proportional transaction cost under model uncertainty
- auteur
- Bruno Bouchard, Shuoqing Deng, Xiaolu Tan
- article
- Mathematical Finance, 2019, 29 (3), pp.837-860
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Utility maximization with proportional transaction costs under model uncertainty
- auteur
- Shuoqing Deng, Xiaolu Tan, Xiang Yu
- article
- 2019
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2018
Article dans une revue
- titre
- Stochastic control for a class of nonlinear kernels and applications
- auteur
- Dylan Possamaï, Xiaolu Tan, Chao Zhou
- article
- Annals of Probability, 2018, 46 (1), pp.551-603. ⟨10.1214/17-AOP1191⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A unified approach to a priori estimates for supersolutions of BSDEs in general filtrations
- auteur
- Bruno Bouchard, Dylan Possamaï, Xiaolu Tan, Chao Zhou
- article
- Annales de l'Institut Henri Poincaré, 2018, 54 (1), pp.154-172. ⟨10.1214/16-AIHP798⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2017
Article dans une revue
- titre
- Tightness and duality of martingale transport on the Skorokhod space *
- auteur
- Gaoyue Guo, Xiaolu Tan, Nizar Touzi
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2017
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- On the convergence of monotone schemes for path-dependent PDEs
- auteur
- Zhenjie Ren, Xiaolu Tan
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2017, 127 (6), pp.1738-1762. ⟨10.1016/j.spa.2016.10.002⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Numerical approximation of BSDEs using local polynomial drivers and branching processes
- auteur
- Bruno Bouchard, Xiaolu Tan, Xavier Warin, Yiyi Zou
- article
- Monte Carlo Methods and Applications, 2017, 23 (4), pp.241-263. ⟨10.1515/mcma-2017-0116⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Unbiased simulation of stochastic differential equations *
- auteur
- Pierre Henry-Labordère, Xiaolu Tan, Nizar Touzi
- article
- 2017
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Robust pricing-hedging duality for American options in discrete time financial markets
- auteur
- Shuoqing Deng, Xiaolu Tan, Anna Aksamit, Jan Obloj
- article
- 2017
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Branching diffusion representation of semilinear PDEs and Monte Carlo approximation *
- auteur
- Pierre Henry-Labordère, Nadia Oudjane, Xiaolu Tan, Nizar Touzi, Xavier Warin
- article
- 2017
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2016
Article dans une revue
- titre
- On the convergence of monotone schemes for path-dependent PDE *
- auteur
- Zhenjie Ren, Xiaolu Tan
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Optimal Skorokhod embedding under finitely-many marginal constraints *
- auteur
- Gaoyue Guo, Xiaolu Tan, Nizar Touzi
- article
- SIAM Journal on Control and Optimization, 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- An Explicit Martingale Version of the One-dimensional Brenier's Theorem with Full Marginals Constraint
- auteur
- Pierre Henry-Labordère, Xiaolu Tan, Nizar Touzi
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- On the monotonicity principle of optimal Skorokhod embedding problem *
- auteur
- Gaoyue Guo, Xiaolu Tan, Nizar Touzi
- article
- SIAM Journal on Control and Optimization, 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Optimal Skorokhod embedding given full marginals and Azéma -Yor peacocks *
- auteur
- Sigrid Källblad, Xiaolu Tan, Nizar Touzi
- article
- The Annals of Applied Probability, 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A Pseudo-Markov Property for Controlled Diffusion Processes
- auteur
- Julien Claisse, Denis Talay, Xiaolu Tan
- article
- SIAM Journal on Control and Optimization, 2016, 54 (2), pp.1017 - 1029. ⟨10.1137/151004252⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A general Doob-Meyer-Mertens decomposition for g-supermartingale systems
- auteur
- Bruno Bouchard, Dylan Possamaï, Xiaolu Tan
- article
- Electronic Journal of Probability, 2016, 21 (36), ⟨10.1214/16-EJP4527⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2015
Article dans une revue
- titre
- Weak approximation of second-order BSDEs
- auteur
- Dylan Possamaï, Xiaolu Tan
- article
- The Annals of Applied Probability, 2015, 25 (5), pp.2535-2562. ⟨10.1214/14-AAP1055⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2014
Article dans une revue
- titre
- Optimal transportation under controlled stochastic dynamics
- auteur
- Xiaolu Tan, Nizar Touzi
- article
- Annals of Probability, 2014, 41 (5), pp.3201-3240
- Accès au bibtex
-
- titre
- Discrete-time probabilistic approximation of path-dependent stochastic control problems
- auteur
- Xiaolu Tan
- article
- The Annals of Applied Probability, 2014, ⟨10.1214/13-AAP963⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2013
Article dans une revue
- titre
- A splitting method for fully nonlinear degenerate parabolic PDEs
- auteur
- Xiaolu Tan
- article
- Electronic Journal of Probability, 2013, ⟨10.1214/EJP.v18-1967⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2012
Autre publication scientifique
- titre
- A Contextual Item-Based Collaborative Filtering Technology
- auteur
- Xueqing Tan, Pan Pan
- article
- 2012, pp.85 - 88. ⟨10.4236/iim.2012.43013⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
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