2022
Article dans une revue
- titre
- Optimal Electricity Demand Response Contracting with Responsiveness Incentives
- auteur
- René Aïd, Dylan Possamaï, Nizar Touzi
- article
- Mathematics of Operations Research, 2022
- Accès au bibtex
-
2021
Article dans une revue
- titre
- Corrigendum for "Second-order reflected backward stochastic differential equations" and "Second-order BSDEs with general reflection and game options under uncertainty
- auteur
- Anis Matoussi, Dylan Possamaï, Chao Zhou
- article
- The Annals of Applied Probability, 2021, 31 (3), pp.1505-1522. ⟨10.1214/20-AAP1622⟩
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-
2020
Article dans une revue
- titre
- An adverse selection approach to power pricing
- auteur
- Clémence Alasseur, Ivar Ekeland, Romuald Élie, Nicolás Hernández Santibáñez, Dylan Possamaï
- article
- SIAM Journal on Control and Optimization, 2020, 58 (2), pp.686-713. ⟨10.1137/19M1260578⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Bank monitoring incentives under moral hazard and adverse selection
- auteur
- Nicolás Hernández Santibáñez, Dylan Possamaï, Chao Zhou
- article
- Journal of Optimization Theory and Applications, 2020, 184, pp.988-1035. ⟨10.1007/s10957-019-01621-9⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2019
Article dans une revue
- titre
- Probabilistic interpretation for solutions of fully nonlinear stochastic PDEs
- auteur
- Anis Matoussi, Dylan Possamaï, Wissal Sabbagh
- article
- Probability Theory and Related Fields, 2019, 174, pp.177-233. ⟨10.1007/s00440-018-0859-4⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Contracting theory with competitive interacting agents
- auteur
- Romuald Elie, Dylan Possamaï
- article
- SIAM Journal on Control and Optimization, 2019, 57 (2), pp.1157-1188. ⟨10.1137/17M1121202⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A tale of a principal and many many agents
- auteur
- Romuald Elie, Thibaut Mastrolia, Dylan Possamaï
- article
- Mathematics of Operations Research, 2019, 44 (2), pp.440-467. ⟨10.1287/moor.2018.0931⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2018
Article dans une revue
- titre
- Moral hazard under ambiguity
- auteur
- Thibaut Mastrolia, Dylan Possamaï
- article
- Journal of Optimization Theory and Applications, 2018, 179, pp.452-500. ⟨10.1007/s10957-018-1230-8⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Existence and uniqueness results for BSDEs with jumps: the whole nine yards
- auteur
- Antonis Papapantoleon, Dylan Possamaï, Alexandros Saplaouras
- article
- Electronic Journal of Probability, 2018, 23 (121), pp.1-68. ⟨10.1214/18-EJP240⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Dynamic programming approach to principal-agent problems
- auteur
- Jakša Cvitanić, Dylan Possamaï, Nizar Touzi
- article
- Finance and Stochastics, 2018, 22, pp.1-37. ⟨10.1007/s00780-017-0344-4⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Stochastic control for a class of nonlinear kernels and applications
- auteur
- Dylan Possamaï, Xiaolu Tan, Chao Zhou
- article
- Annals of Probability, 2018, 46 (1), pp.551-603. ⟨10.1214/17-AOP1191⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- On a class of path-dependent singular stochastic control problems
- auteur
- Romuald Elie, Ludovic Moreau, Dylan Possamaï
- article
- SIAM Journal on Control and Optimization, 2018, 56 (5), pp.3260-3295. ⟨10.1137/17M1114235⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A unified approach to a priori estimates for supersolutions of BSDEs in general filtrations
- auteur
- Bruno Bouchard, Dylan Possamaï, Xiaolu Tan, Chao Zhou
- article
- Annales de l'Institut Henri Poincaré, 2018, 54 (1), pp.154-172. ⟨10.1214/16-AIHP798⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2017
Article dans une revue
- titre
- General indifference pricing with small transaction costs
- auteur
- Dylan Possamaï, Guillaume Royer
- article
- Asymptotic Analysis, 2017, 102 (3-4), pp.177-226. ⟨10.3233/ASY-171415⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Moral hazard in dynamic risk management
- auteur
- Jakša Cvitanić, Dylan Possamaï, Nizar Touzi
- article
- Management Science, 2017, 63 (10), pp.3328-3346. ⟨10.1287/mnsc.2016.2493⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2016
Article dans une revue
- titre
- On the Malliavin differentiability of BSDEs
- auteur
- Thibaut Mastrolia, Dylan Possamaï, Anthony Réveillac
- article
- Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2016, ⟨10.1214/15-AIHP723⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A note on the Malliavin-Sobolev spaces
- auteur
- Peter Imkeller, Thibaut Mastrolia, Dylan Possamaï, Anthony Réveillac
- article
- Statistics and Probability Letters, 2016, 109, pp.45-53. ⟨10.1016/j.spl.2015.08.020⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A general Doob-Meyer-Mertens decomposition for g-supermartingale systems
- auteur
- Bruno Bouchard, Dylan Possamaï, Xiaolu Tan
- article
- Electronic Journal of Probability, 2016, 21 (36), ⟨10.1214/16-EJP4527⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Quadratic BSDEs with jumps: Related nonlinear expectations
- auteur
- Mohamed Nabil Kazi-Tani, Dylan Possamaï, Chao Zhou
- article
- Stochastics and Dynamics, 2016, 16 (4), pp.1650012. ⟨10.1142/S021949371650012X⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Density analysis of BSDEs
- auteur
- Thibaut Mastrolia, Dylan Possamaï, Anthony Réveillac
- article
- Annals of Probability, 2016, 44 (4), pp.2817 - 2857. ⟨10.1214/15-AOP1035⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
HDR
- titre
- Principal meets agent: a tale in the land of stochastic control and BSDEs
- auteur
- Dylan Possamaï
- article
- Probability [math.PR]. Université Paris Dauphine PSL, 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2015
Article dans une revue
- titre
- Second order BSDEs with jumps: existence and probabilistic representation for fully-nonlinear PIDEs
- auteur
- Mohamed Nabil Kazi-Tani, Dylan Possamaï, Chao Zhou
- article
- Electronic Journal of Probability, 2015, 20 (65), pp.1-31. ⟨10.1214/EJP.v20-3569⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Utility maximization with random horizon: a BSDE approach
- auteur
- Monique Jeanblanc, Thibaut Mastrolia, Dylan Possamaï, Anthony Réveillac
- article
- International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2015, 18 (7), pp.1550045. ⟨10.1142/S0219024915500454⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Weak approximation of second-order BSDEs
- auteur
- Dylan Possamaï, Xiaolu Tan
- article
- The Annals of Applied Probability, 2015, 25 (5), pp.2535-2562. ⟨10.1214/14-AAP1055⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Second order BSDEs with jumps: formulation and uniqueness
- auteur
- Mohamed Nabil Kazi-Tani, Dylan Possamaï, Chao Zhou
- article
- The Annals of Applied Probability, 2015, 25 (5), pp.2867-2908. ⟨10.1214/14-AAP1063⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Homogenization and asymptotics for small transaction costs: the multidimensional case
- auteur
- Dylan Possamaï, Mete H. Soner, Nizar Touzi
- article
- Communications in Partial Differential Equations, 2015, 40 (11), pp.2005-2046. ⟨10.1080/03605302.2015.1053916⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Quadratic BSDEs with jumps: a fixed-point approach
- auteur
- Mohamed Nabil Kazi-Tani, Dylan Possamaï, Chao Zhou
- article
- Electronic Journal of Probability, 2015, 20 (66), pp.1-28. ⟨10.1214/EJP.v20-3363⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Robust utility maximization in nondominated models with 2BSDE: the uncertain volatility model
- auteur
- Anis Matoussi, Dylan Possamaï, Chao Zhou
- article
- Mathematical Finance, 2015, 25 (2), pp.258-287. ⟨10.1111/mafi.12031⟩
- Accès au bibtex
-
2014
Article dans une revue
- titre
- Second-order BSDEs with general reflection and game options under uncertainty
- auteur
- Anis Matoussi, Lambert Piozin, Dylan Possamaï
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2014, 124 (7), pp.2281-2321. ⟨10.1016/j.spa.2014.02.011⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- A mathematical treatment of bank monitoring incentives
- auteur
- Henri Pagès, Dylan Possamaï
- article
- Finance and Stochastics, 2014, 18, pp.39-73. ⟨10.1007/s00780-013-0202-y⟩
- Accès au bibtex
-
2013
Article dans une revue
- titre
- Second order reflected backward stochastic differential equations
- auteur
- Anis Matoussi, Dylan Possamaï, Chao Zhou
- article
- The Annals of Applied Probability, 2013, 23 (6), pp.2420-2457. ⟨10.1214/12-AAP906⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Second order backward stochastic differential equations with quadratic growth
- auteur
- Dylan Possamaï, Chao Zhou
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2013, 123 (10), pp.3770-3799. ⟨10.1016/j.spa.2013.05.007⟩
- Accès au bibtex
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- titre
- Second order backward stochastic differential equations under a monotonicity condition
- auteur
- Dylan Possamaï
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2013, 123 (5), pp.1521-1545. ⟨10.1016/j.spa.2013.01.002⟩
- Accès au bibtex
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- titre
- On the robust superhedging of measurable claims
- auteur
- Dylan Possamaï, Guillaume Royer, Nizar Touzi
- article
- Electronic Communications in Probability, 2013, 18 (95), pp.1-13. ⟨10.1214/ECP.v18-2739⟩
- Accès au bibtex
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2012
Article dans une revue
- titre
- Large liquidity expansion of super-hedging costs
- auteur
- Dylan Possamaï, Mete H. Soner, Nizar Touzi
- article
- Asymptotic Analysis, 2012, 79 (1-2), pp.45-64. ⟨10.3233/ASY-2011-1089⟩
- Accès au bibtex
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2011
Thèse
- titre
- Voyage au cœur des EDSRs du second ordre et autres problèmes contemporains de mathématiques financières
- auteur
- Dylan Possamaï
- article
- Probabilités [math.PR]. Ecole Polytechnique (Palaiseau, France), 2011. Français. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
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