2024
Proceedings/Recueil des communications
- titre
- Stochastic Riesz spaces with applications in theoretical finance
- auteur
- Dorsaf Cherif, Emmanuel Lépinette
- article
- Cosaef Proceedings, 2022, 2024
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-
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Super-hedging-pricing formulas and Immediate-Profit arbitrage for market models under random horizon
- auteur
- Tahir Choulli, Emmanuel Lépinette
- article
- 2024
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-
2023
Article dans une revue
- titre
- Dynamic programming principle and computable prices in financial market models with transaction costs.
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Duc Thinh Vu
- article
- Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2023, 524 (2), pp.127068. ⟨10.1016/j.jmaa.2023.127068⟩
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-
- titre
- No-arbitrage conditions and pricing from discrete-time to continuous-time strategies.
- auteur
- Dorsaf Cherif, Emmanuel Lépinette
- article
- Annals of Finance, 2023, 19 (2), pp.141-168. ⟨10.1007/s10436-023-00426-1⟩
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-
Ouvrages
- titre
- Quantitative Finance For The Beginners: Stochastic Models and European and Asian Options Pricing.
- auteur
- Emmanuel Lépinette
- article
- Independently published. Independently published, 2023, 979-8396154773
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-
Proceedings/Recueil des communications
- titre
- Pricing without martingale measure
- auteur
- Julien Baptiste, Laurence Carassus, Emmanuel Lépinette
- article
- ESAIM Proceedings MAS 2022, 2023
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-
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Conditional indicators
- auteur
- Dorsaf Cherif, Emmanuel Lépinette
- article
- 2023
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-
2022
Article dans une revue
- titre
- Robust discrete-time super-hedging strategies under AIP condition and under price uncertainty
- auteur
- Meriam El Mansour, Emmanuel Lépinette
- article
- MathematicS In Action, 2022, 11 (1), pp.193-212. ⟨10.5802/msia.24⟩
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-
- titre
- Super-hedging a European option with a coherent risk-measure and without no-arbitrage condition
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Jun Zhao
- article
- Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2022, ⟨10.1080/17442508.2022.2055966⟩
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-
- titre
- Pricing without no-arbitrage condition in discrete time
- auteur
- Laurence Carassus, Emmanuel Lépinette
- article
- Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2022, ⟨10.1016/j.jmaa.2021.125441⟩
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-
Autre publication scientifique
- titre
- Mathématiques financières : évaluation de produits dérivés.
- auteur
- Emmanuel Lépinette
- article
- 2022
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-
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Super-hedging an arbitrary number of European options with integer-valued strategies
- auteur
- Dorsaf Cherif, Meriam El Mansour, Emmanuel Lépinette
- article
- 2022
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-
- titre
- Limit theorems for the super-hedging prices in general models with transaction costs
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Duc Thinh Vu
- article
- 2022
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-
2021
Article dans une revue
- titre
- Consistent Risk Measure on L 0 : NA Condition, Pricing and Dual Representation
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Duc Thinh Vu
- article
- International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2021, 24 (06n07), ⟨10.1142/S0219024921500370⟩
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-
- titre
- Risk arbitrage and hedging to acceptability under transaction costs
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Ilya Molchanov
- article
- Finance and Stochastics, 2021
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-
2020
Article dans une revue
- titre
- Risk Arbitrage and Hedging to Acceptability
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Ilya Molchanov
- article
- Finance and Stochastics, 2020, 25 (1), pp.101-132. ⟨10.1007/s00780-020-00434-3⟩
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-
- titre
- Conditional interior and conditional closure of random sets
- auteur
- Meriam El Mansour, Emmanuel Lépinette
- article
- Journal of Optimization Theory and Applications, 2020, 187 (2), pp.356-369. ⟨10.1007/s10957-020-01768-w⟩
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-
- titre
- A complement to the Grigoriev theorem for the Kabanov model.
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Jun Zhao
- article
- SIAM Theory of Probability and its Applications, 2020
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-
- titre
- Consumption-investment optimization problem in a Lévy financial model with transaction Costs and ladle strategies
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Tuan Quoc Tran
- article
- Mathematics and Financial Economics, 2020, 14
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-
- titre
- RANDOM OPTIMIZATION ON RANDOM SETS
- auteur
- Emmanuel Lépinette
- article
- Mathematical Methods of Operations Research, 2020, 91
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Consumption-investment optimization problem in a Lévy financial model with transaction Costs and ladle strategies
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Tuan Q. Tran
- article
- Mathematics and Financial Economics, 2020, 14 (14), pp.399-431. ⟨10.1007/s11579-020-00260-3⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Conditional interior and conditional closure of a random set
- auteur
- Meriam El Mansour, Emmanuel Lépinette
- article
- Journal of Optimization Theory and Applications, 2020, 187
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2019
Article dans une revue
- titre
- A short introduction to arbitrage theory and pricing in mathematical finance for discrete-time markets with or without friction.
- auteur
- Emmanuel Lépinette
- article
- The Graduate Journal of Mathematics, 2019, 4 (1), pp.30-41
- Accès au bibtex
-
- titre
- Pricing under dynamic risk measures
- auteur
- Jun Zhao, Emmanuel Lépinette, Peibiao Zhao
- article
- Open Mathematics Journal, 2019, ⟨10.1515/math-2019-0070⟩
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-
- titre
- Conditional Cores and Conditional Convex Hulls of Random Sets
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Ilya Molchanov
- article
- Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2019, 2 (478)
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-
Cours
- titre
- A short introduction to arbitrage theory and pricing in mathematical finance for discrete-time markets with or without friction.
- auteur
- Emmanuel Lépinette
- article
- Master. France. 2019
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-
2018
Article dans une revue
- titre
- Diffusion equations: convergence of the functional scheme derived from the Binomial tree with local volatility for non smooth payoff functions.
- auteur
- Julien Baptiste, Emmanuel Lépinette
- article
- Applied Mathematical Finance, 2018, 25 (5-6), ⟨10.1080/1350486X.2018.1513806⟩
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-
- titre
- Approximation of non-Lipschitz SDEs by Picard iterations
- auteur
- Julien Baptiste, Julien Grepat, Emmanuel Lépinette
- article
- Applied Mathematical Finance, 2018, 25(2018) (2), pp.148-179
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Evaluation of the Fair Credit Risk Premium in Commercial Lending
- auteur
- Sofiane Aboura, Emmanuel Lépinette
- article
- 2018
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-
2017
Article dans une revue
- titre
- Arbitrage theory for non convex financial market models
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Tuan Tran
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2017, 127 (10), pp.3331-3353. ⟨10.1016/j.spa.2017.01.011⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A fractional version of the Heston model with Hurst parameter H ∈ (1/2, 1)
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Farshid Mehrdoust
- article
- Dynamic Systems and Applications, 2017, 26, pp.535-548
- Accès au bibtex
-
2015
Article dans une revue
- titre
- On supremal and maximal sets with respect to random partial orders.
- auteur
- Yuri Kabanov, Emmanuel Lépinette
- article
- Hamel, A., Heyde, F., Löhne, A., Rudloff, B., Schrage, C. (eds) Set Optimization and Applications - The State of the Art. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol 151. Springer, Berlin, Heidelberg., 2015, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 151, pp.275-291. ⟨10.1007/978-3-662-48670-2_9⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- General financial market model defined by a liquidation value process
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Tran Quoc Tuan
- article
- Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2015
- Accès au bibtex
-
- titre
- General financial market model defined by a liquidation value process
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Tuan Tran
- article
- Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2015, 88 (3), pp.437-459. ⟨10.1080/17442508.2015.1086348⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Do banks satisfy the Modigliani-Miller theorem?
- auteur
- Sofiane Aboura, Emmanuel Lépinette
- article
- Economics Bulletin, 2015, 35-2
- Accès au bibtex
-
- titre
- Approximate hedging for nonlinear transaction costs on the volume of traded assets
- auteur
- Romuald Elie, Emmanuel Lépinette
- article
- Finance and Stochastics, 2015, 19 (3), pp.541-581. ⟨10.1007/s00780-015-0262-2⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Chapitre d'ouvrage
- titre
- Les effets controversés de la régulation des banques d'investissement et de marchés.
- auteur
- Sofiane Aboura, Emmanuel Lépinette
- article
- L'état des entreprises 2015., Repère, 2015
- Accès au bibtex
-
2014
Article dans une revue
- titre
- Asymptotic arbitrage with small transaction costs
- auteur
- Irene Klein, Emmanuel Lépinette, Lavinia Perez-Ostafe
- article
- Finance and Stochastics, 2014, 18 (4), pp.917-939. ⟨10.1007/s00780-014-0242-y⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- VECTOR-VALUED COHERENT RISK MEASURE PROCESSES
- auteur
- Imen Ben Tahar, Emmanuel Lépinette
- article
- International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2014, 17 (02), pp.1450011. ⟨10.1142/S0219024914500113⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Essential supremum and essential maximum with respect to random preference relations.
- auteur
- Yuri Kabanov, Emmanuel Lépinette
- article
- Journal of Mathematical Economics, 2014, pp.488-495
- Accès au bibtex
-
- titre
- APPROXIMATE HEDGING IN A LOCAL VOLATILITY MODEL WITH PROPORTIONAL TRANSACTION COSTS
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Tuan Tran Quoc
- article
- Applied Mathematical Finance, 2014, 21 (4), pp.313-341
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Robust no-free lunch with vanishing risk, a continuum of assets and proportional transaction costs
- auteur
- Bruno Bouchard, Emmanuel Lépinette, Erik Taflin
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2014, 124, pp.3231-3259
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2013
Article dans une revue
- titre
- Essential Supremum with Respect to a Random Partial Order
- auteur
- Yuri Kabanov, Emmanuel Lépinette
- article
- Journal of Mathematical Economics, 2013, 49 (6), pp.478-487. ⟨10.1016/j.jmateco.2013.07.002⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Rapport
- titre
- Are banks firms ? The Modigliani-Miller theorem revisited
- auteur
- Sofiane Aboura, Emmanuel Lépinette
- article
- 2013
- Accès au bibtex
-
- titre
- An Alternative Model to Basel Regulation
- auteur
- Sofiane Aboura, Emmanuel Lépinette
- article
- 2013
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2012
Article dans une revue
- titre
- Asymptotic Arbitrage in Large Financial Markets With Friction
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Lavinia Ostafe
- article
- Mathematics and Financial Economics, 2012, 6 (4), pp.313-335. ⟨10.1007/s11579-012-0077-2⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Modified Leland's Strategy for a Constant Transaction Costs Rate
- auteur
- Emmanuel Lépinette
- article
- Mathematical Finance, 2012, 22 (4), pp.741-752. ⟨10.1111/j.1467-9965.2011.00498.x⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- The Fundamental Theorem of Asset Pricing Under Transaction Costs
- auteur
- Paolo Guasoni, Emmanuel Lépinette, Miklos Rasonyi
- article
- Finance and Stochastics, 2012, pp.Online First. ⟨10.1007/s00780-012-0185-0⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Parabolic Schemes for Quasi-Linear Parabolic and Hyperbolic PDEs Via Stochastic Calculus
- auteur
- Emmanuel Lépinette, Sebastien Darses
- article
- Stochastic Analysis and Applications, 2012, 30 (1), pp.67-99. ⟨10.1080/07362994.2012.628914⟩
- Accès au bibtex
-
2010
Article dans une revue
- titre
- Approximate Hedging of Contingent Claims Under Transaction Costs
- auteur
- Emmanuel Lépinette
- article
- Applied Mathematical Finance, 2010, 17 (6), pp.491-518
- Accès au bibtex
-