2020
Article dans une revue
- titre
- Cubature method to solve BSDEs: Error expansion and complexity control
- auteur
- Jean-Francois Chassagneux, Camilo Garcia Trillos
- article
- Mathematics of Computation, 2020, 89 (324), pp.1895-1932. ⟨10.1090/mcom/3522⟩
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-
2017
Communication dans un congrès
- titre
- A sparse grid approach to balance sheet risk measurement
- auteur
- Cyril Bénézet, Jérémie Bonnefoy, Jean-François Chassagneux, Shuoqing Deng, Camilo Garcia Trillos, Lionel Lenotre
- article
- CEMRACS 2017 - Numerical methods for stochastic models : control, uncertainty quantification, mean-field, Jul 2017, Marseille, France. pp.236-265, ⟨10.1051/proc/201965236⟩
- Resume_court
- In this work, we present a numerical method based on a sparse grid approximation to compute the loss .....
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2015
Article dans une revue
- titre
- A cubature based algorithm to solve decoupled McKean-Vlasov Forward Backward Stochastic Differential Equations
- auteur
- Paul-Eric Chaudru de Raynal, Camilo A. Garcia Trillos
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2015, 125 (6), pp.2206 - 2255. ⟨10.1016/j.spa.2014.11.018⟩
- Resume_court
- We propose a new algorithm to approach weakly the solution of a McKean-Vlasov SDE. Based on the cuba .....
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- titre
- A Decreasing Step Method for Strongly Oscillating Stochastic Models
- auteur
- Camilo A. Garcia Trillos
- article
- The Annals of Applied Probability, 2015, 25 (2), pp.986-1029. ⟨10.1214/14-AAP1016⟩
- Resume_court
- We propose an algorithm for approximating the solution of a strongly oscillating SDE, i.e. a system .....
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2013
Thèse
- titre
- Probabilistic numerical methods : multi-scale and mean-field problems
- auteur
- Camilo Andrés Garcia Trillos
- article
- General Mathematics [math.GM]. Université Nice Sophia Antipolis, 2013. English. ⟨NNT : 2013NICE4133⟩
- Resume_court
- This Ph.D. thesis deals with the numerical solution of two types of stochastic problems. First, we i .....
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Pré-publication, Document de travail
- titre
- Semaine d'Etude Mathématiques et Entreprises 7 : Détection d'ilôtage dans un réseau électrique
- auteur
- Zoe Amblard, Aalae Benki, Camilo A. Garcia Trillos, Thi Nguyet Nga Ta, Thi Thanh Phuong Truong
- article
- 2013
- Resume_court
- In recent years, the signiﱂcant increase in number of connections to photo- voltaic installations .....
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