2024
Article dans une revue
- titre
- Long-time behaviour of stochastic Hamilton-Jacobi equations
- auteur
- Paul Gassiat, Benjamin Gess, Pierre-Louis Lions, Panagiotis Souganidis
- article
- Journal of Functional Analysis, 2024, 286 (4), pp.110269. ⟨10.1016/j.jfa.2023.110269⟩
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-
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Gaussian Rough Paths Lifts via Complementary Young Regularity
- auteur
- Paul Gassiat, Tom Klose
- article
- 2024
- Accès au bibtex
-
2023
Article dans une revue
- titre
- Perturbations of singular fractional SDEs
- auteur
- Paul Gassiat, Łukasz Mądry
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2023, 161, pp.137-172. ⟨10.1016/j.spa.2023.04.004⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Weak error rates of numerical schemes for rough volatility
- auteur
- Paul Gassiat
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2023, 14 (2), pp.475-496. ⟨10.1137/22M1485760⟩
- Accès au bibtex
-
2021
Article dans une revue
- titre
- Short dated smile under Rough Volatility: asymptotics and numerics
- auteur
- Peter K. Friz, Paul Gassiat, Paolo Pigato
- article
- Quantitative Finance, 2021, ⟨10.1080/14697688.2021.1999486⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Non-uniqueness for reflected rough differential equations
- auteur
- Paul Gassiat
- article
- Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2021, ⟨10.1214/20-AIHP1121⟩
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-
- titre
- A free boundary characterisation of the Root barrier for Markov processes
- auteur
- Paul Gassiat, Harald Oberhauser, Christina Z. Zou
- article
- Probability Theory and Related Fields, 2021, ⟨10.1007/s00440-021-01052-6⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Precise asymptotics: robust stochastic volatility models
- auteur
- Peter K. Friz, Paul Gassiat, Paolo Pigato
- article
- The Annals of Applied Probability, 2021, ⟨10.1214/20-AAP1608⟩
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-
Pré-publication, Document de travail
- titre
- The Neumann problem for fully nonlinear SPDE
- auteur
- Paul Gassiat, Benjamin Seeger
- article
- 2021
- Accès au bibtex
-
2020
Article dans une revue
- titre
- A regularity structure for rough volatility
- auteur
- Christian Bayer, Peter Friz, Paul Gassiat, Jorg Martin, Benjamin Stemper
- article
- Mathematical Finance, 2020, 30 (3), pp.782-832. ⟨10.1111/mafi.12233⟩
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-
- titre
- Speed of propagation for Hamilton–Jacobi equations with multiplicative rough time dependence and convex Hamiltonians
- auteur
- Paul Gassiat, Benjamin Gess, Pierre-Louis Lions, Panagiotis Souganidis
- article
- Probability Theory and Related Fields, 2020, 176 (1-2), pp.421-448. ⟨10.1007/s00440-019-00921-5⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Existence of densities for the dynamic $\Phi^4_3$ model
- auteur
- Paul Gassiat, Cyril Labbé
- article
- Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2020, 56 (1), pp.326-373. ⟨10.1214/19-AIHP963⟩
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-
2019
Article dans une revue
- titre
- On the martingale property in the rough Bergomi model
- auteur
- Paul Gassiat
- article
- Electronic Communications in Probability, 2019, 24, ⟨10.1214/19-ECP239⟩
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-
2018
Article dans une revue
- titre
- Regularization by noise for stochastic Hamilton–Jacobi equations
- auteur
- Paul Gassiat, Benjamin Gess
- article
- Probability Theory and Related Fields, In press, ⟨10.1007/s00440-018-0848-7⟩
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-
- titre
- Efficient semiparametric estimation and model selection for multidimensional mixtures
- auteur
- Elisabeth Gassiat, Judith Rousseau, Elodie Vernet
- article
- Electronic Journal of Statistics , 2018, 12 (1), pp.703-740
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-
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Speed of propagation for Hamilton-Jacobi equations with multiplicative rough time dependence and convex Hamiltonians
- auteur
- Paul Gassiat, Benjamin Gess, Pierre Louis Lions, Panagiotis E. Souganidis
- article
- 2018
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-
2017
Article dans une revue
- titre
- Malliavin calculus for regularity structures: The case of gPAM
- auteur
- G Cannizzaro, P K Friz, Paul Gassiat
- article
- Journal of Functional Analysis, 2017, 272, pp.363 - 419. ⟨10.1016/j.jfa.2016.09.024⟩
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-
- titre
- A stochastic Hamilton–Jacobi equation with infinite speed of propagation
- auteur
- Paul Gassiat
- article
- Comptes Rendus. Mathématique, 2017, 355 (3), pp.296-298. ⟨10.1016/j.crma.2017.01.021⟩
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-
2016
Article dans une revue
- titre
- Nonparametric finite translation hidden Markov models and extensions
- auteur
- Elisabeth Gassiat, Judith Rousseau
- article
- Bernoulli, 2016, ⟨10.3150/14-BEJ631⟩
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-
- titre
- Eikonal equations and pathwise solutions to fully non-linear SPDEs
- auteur
- Peter K Friz, Paul Gassiat, Pierre Louis Lions, Panagiotis E Souganidis
- article
- Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations, 2016, ⟨10.1007/s40072-016-0087-9⟩
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-
- titre
- Stochastic control with rough paths
- auteur
- Joscha Diehl, Peter K Friz, Paul Gassiat
- article
- Applied Mathematics and Optimization, 2016, ⟨10.1007/s00245-016-9333-9⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2014
Article dans une revue
- titre
- On the asymptotic behaviour of the posterior distribution in hidden Markov Models with unknown number of states
- auteur
- Elisabeth Gassiat, Judith Rousseau
- article
- Bernoulli, 2014, pp.20 (4), 2014, 2039-2075
- Accès au texte intégral et bibtex
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2013
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Non parametric finite translation mixtures with dependent regime
- auteur
- Elisabeth Gassiat, Judith Rousseau
- article
- 2013
- Accès au texte intégral et bibtex
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2011
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Time discretization and quantization methods for optimal multiple switching problem
- auteur
- Paul Gassiat, Idris Kharroubi, Huyen Pham
- article
- 2011
- Accès au texte intégral et bibtex
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