2023
Article dans une revue
- titre
- A modeler's guide to extreme value software
- auteur
- Léo Belzile, Christophe Dutang, Paul Northrop, Thomas Opitz
- article
- Extremes, 2023, 26 (4), pp.595-638. ⟨10.1007/s10687-023-00475-9⟩
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-
2022
Article dans une revue
- titre
- A Closed-form Alternative Estimator for GLM with Categorical Explanatory Variables
- auteur
- Alexandre Brouste, Christophe Dutang, Tom Rohmer
- article
- Communications in Statistics - Simulation and Computation, In press, pp.1-17. ⟨10.1080/03610918.2022.2076870⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Feller-Pareto and Related Distributions: Numerical Implementation and Actuarial Applications
- auteur
- Christophe Dutang, Vincent Goulet, Nicholas Langevin
- article
- Journal of Statistical Software, 2022, 103 (6), ⟨10.18637/jss.v103.i06⟩
- Accès au bibtex
-
Communication dans un congrès
- titre
- An Explicit Split Point Procedure in Model-Based Trees Allowing for a Quick Fitting of GLM Trees and GLM Forests
- auteur
- Quentin Guibert, Christophe Dutang
- article
- MLISTRAL (Machine Learning in Insurance Sector Targeted to Risk Analysis and Losses ), Sep 2022, Marseille, France
- Accès au bibtex
-
2021
Article dans une revue
- titre
- An explicit split point procedure in model-based trees allowing for a quick fitting of GLM trees and GLM forests
- auteur
- Christophe Dutang, Quentin Guibert
- article
- Statistics and Computing, 2021, 32 (1), ⟨10.1007/s11222-021-10059-x⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- On a Markovian game model for competitive insurance pricing
- auteur
- Claire Mouminoux, Christophe Dutang, Stéphane Loisel, Hansjoerg Albrecher
- article
- Methodology and Computing in Applied Probability, 2021, ⟨10.1007/s11009-021-09906-1⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- OneStep : Le Cam's One-step Estimation Procedure
- auteur
- Alexandre Brouste, Christophe Dutang, Darel Noutsa Mieniedou
- article
- The R Journal, 2021, 13 (1), pp.366. ⟨10.32614/RJ-2021-044⟩
- Accès au bibtex
-
HDR
- titre
- Some statistical and game-theoretic models with an actuarial perspective
- auteur
- Christophe Dutang
- article
- Statistics [math.ST]. Université Paris Dauphine - PSL, 2021
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2020
Article dans une revue
- titre
- Closed form Maximum Likelihood Estimator for Generalized Linear Models in the case of categorical explanatory variables: Application to insurance loss modelling
- auteur
- Alexandre Brouste, Christophe Dutang, Tom Rohmer
- article
- Computational Statistics, 2020, ⟨10.1007/s00180-019-00918-7⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2018
Article dans une revue
- titre
- Machine Learning Methods to Perform Pricing Optimization. A Comparison with Standard GLMs
- auteur
- Giorgio Alfredo Spedicato, Christophe Dutang, Leonardo Petrini
- article
- Variance, 2018, 12 (1), pp.69-89
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Solvency tuned premium for a composite loss distribution
- auteur
- Alexandre Brouste, Anis Matoussi, Tom Rohmer, Christophe Dutang, Vanessa Désert, Erwan Gales, Pierre Golhen, Bérengère Milleville, Willie Lekeufack
- article
- 2018
- Accès au texte intégral et bibtex
-